Абрамова И. В. Шилова З. В.

УДК 519.862.6                                                                                                                   DOI 10.25730/VSU.0536.18.001

И. В. Абрамова¹, З. В. Шилова²

¹ кандидат педагогических наук, доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин,
Пермский государственный национальный исследовательский университет. Россия, г. Пермь.
E‑mail: irena‑leontio@mail.ru

² кандидат педагогических наук, доцент кафедры фундаментальной и компьютерной математики,
Вятский государственный университет. Россия, г. Киров. E‑mail: zoya@soi.su

Аннотация. Центральной проблемой любого эконометрического исследования является построение эконометрической модели, этот аспект объясняется тем, что от качества модели зависит достоверность и обоснованность результатов анализа тенденций развития, прогнозов изучаемых явлений и процессов, а также достоверность выводов исследования. В эконометрических исследованиях предполагается, что закономерности моделируемого процесса складываются под влиянием других явлений, факторов. В данной статье рассматривается один из аспектов эффективного построения эконометрической модели – уравнения множественной регрессии. Авторами рассмотрены базовые понятия эконометрики: проблема мультиколлинеарности, мультиколлинеарные независимые переменные, коэффициенты корреляции, коэффициенты эластичности, стандартизованные коэффициенты регрессии. Выделены признаки, свидетельствующие о наличии мультиколлинеарности, достаточно подробно осуществлен обзор каждого признака, позволяющего выявить мультиколлинеарность множественной регрессии. В данной статье рассматривается один из аспектов эффективного построения эконометрической модели – уравнения множественной регрессии. Авторами рассмотрены базовые понятия эконометрики: проблема мультиколлинеарности, мультиколлинеарные независимые переменные, коэффициенты корреляции, коэффициенты эластичности, стандартизованные коэффициенты регрессии. Выделены признаки, свидетельствующие о наличии мультиколлинеарности, достаточно подробно осуществлен обзор каждого признака, позволяющего выявить мультиколлинеарность множественной регрессии. Отбор материала обусловлен необходимостью теоретического и практического обоснования его изучения студентами экономических направлений подготовки, а также будет полезен специалистам, занимающимся построением эконометрических моделей, пригодных для дальнейшего анализа и прогнозирования.

Ключевые слова: эконометрическая модель, мультиколлинеарность, коэффициенты корреляции, коэффициенты эластичности, стандартизованные коэффициенты регрессии.